Pruebas de Estrés Macroprudenciales y Políticas: En Búsqueda de Marcos Robustos e Implementables

Las pruebas de estrés macroprudenciales (MaPST, por sus siglas en inglés) han comenzado a integrarse en las políticas del sector financiero alrededor del mundo como una de las partes fundamentales de los marcos posteriores a la crisis. Los MaPST pueden brindar evaluaciones cuantitativas y prospectivas acerca de la resiliencia de los bancos individuales, así como de los sistemas financieros en su conjunto, ante shocks especialmente adversos. Como resultado, son herramientas apropiadas para apoyar la vigilancia de las vulnerabilidades macrofinancieras, para contribuir al diseño de planes de recuperación y resolución, así como para dar información sobre el uso de instrumentos de política macroprudencial. Este informe tiene tres objetivos principales: (i) presentar enfoques de vanguardia sobre MaPST, enfocándose en los desafíos de modelado e implementación; (ii) proporcionar una hoja de ruta para futuras investigaciones, así como implementaciones prácticas en pruebas de estrés y; (iii) discutir los usos potenciales de MaPST para apoyar la política macroprudencial. (Texto en inglés)